Tvaraus pensijos portfelio sudarymas dinaminiu stochastiniu imitaciniu modeliavimu

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama aktuali tvaraus pensijos portfelio sudarymo problema, analizuojami ankstesnių mokslinių šios srities tyrimų rezultatai, aptariami pasirinkti (euristinis, daugelio horizontų ir stochastinio optimizavimo) pensijos portfelio sudarymo metodai. Pasitelkiant dinaminio stochastinio imitacinio modeliavimo ir stochastinio optimizavimo galimybes portfelio sudėties nustatymo metodams analizuoti sudaromi dinaminiai stochastiniai imitaciniai modeliai, kuriais skaičiuojama portfelio pereikvojimo tikimybė esant stochastinei akcijų ir obligacijų rinkų grąžai. Išanalizavus tyrimo rezultatus pateikiamos tvaraus pensijos portfelio sudarymo metodų pastoviam planuojamam pensijos laikotarpiui tyrimo išvados ir rekomendacijos dėl pensijos portfelio metodų taikymo praktikoje.